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什么是債券久期?債券久期越長波動越大還是越小?
來源:名企時(shí)報(bào)網(wǎng) 2023-05-16 16:38:02

什么是債券久期?

債券久期,指由于決定債券價(jià)格利率風(fēng)險(xiǎn)大小的因素主要包括償還期和息票利率,需要找到某種簡單的方法,準(zhǔn)確直觀地反映出債券價(jià)格的利率風(fēng)險(xiǎn)程度。

久期表示了債券或債券組合的平均還款期限,它是每次支付現(xiàn)金所用時(shí)間的加權(quán)平均值,權(quán)重為每次支付的現(xiàn)金流的現(xiàn)值占現(xiàn)金流現(xiàn)值總和的比率。

債券久期越長波動越大還是越?。?/p>

第一:債券的久期越長, 所承擔(dān)的利率風(fēng)險(xiǎn)越高,那么凈值波動就越大。反之久期越短,債券對利率的敏感度越低,風(fēng)險(xiǎn)也就越低。比如10年期國債的價(jià)格波動往往比1年期國債大。

第二:一般來說債券的期限越長,久期就越大,比如10年期國債的久期比1年期國債大。

比如我們的光大超短債基金,投資于剩余期限在270天以內(nèi)的債券資產(chǎn),跟其他債券型基金相比,久期較短,債券價(jià)格對利率敏感度較低,所以即使遇到債市下跌或震蕩時(shí)期,光大超短債的波動率和回撤率相對都會比較小,也就能夠更好的抵御利率變化風(fēng)險(xiǎn)。

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