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股指期貨套利原理是什么?股指期貨套利可以獲得無風(fēng)險利潤嗎? 當(dāng)前通訊
2023-07-04 15:27:12 來源:西江熱線 編輯:

股指期貨套利原理是什么?

股指期貨套利的原理就是通過兩個合約的價差變動來進(jìn)行獲利。假設(shè)IF2301和IF2303的價差現(xiàn)在是200,IF2302比IF2303合約價格高100,現(xiàn)在進(jìn)行套利,買入一手IF2301合約同時賣出一手IF2303合約,如果后面價差擴(kuò)大到100以上,那么此次套利就是盈利的;反之,如果價差縮小到100一下,那么此次套利就是虧損的。

股指期貨套利可以獲得無風(fēng)險利潤嗎?

股指期貨套利可以獲得無風(fēng)險利潤的說法并不準(zhǔn)確。雖然股指期貨套利可以利用不同市場之間的價格差異來獲取利潤,但是這種套利并不是完全無風(fēng)險的。

首先,股指期貨套利需要投入大量的資金,而且需要在不同市場之間進(jìn)行快速的交易操作,這本身就存在一定的風(fēng)險。

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