證券時報記者 吳少龍
深市創(chuàng)業(yè)板ETF期權和中證500ETF期權于9月19日平穩(wěn)上市交易。上市首周,深市兩只期權新品種運行平穩(wěn),交易理性有序,期權定價有效,功能初步顯現(xiàn)。
(相關資料圖)
數(shù)據(jù)顯示,創(chuàng)業(yè)板ETF期權與中證500ETF期權上市首周交易持倉穩(wěn)步增長,日均成交量分別為36.26萬張和10.66萬張。
運行平穩(wěn) 交易理性
備受矚目的兩只深市期權新品種掛牌上市已滿一周。數(shù)據(jù)顯示,兩只期權交易活躍度適中、流動性合理充裕、市場交易有序。
整體來看,創(chuàng)業(yè)板ETF期權與中證500ETF期權兩只期權新品種流動性處于合理水平,日均近月合約價差分別為0.74%和1.10%;期現(xiàn)成交比分別為0.20和0.06,處于合理水平;隱含波動率均基本維持在上市首日水平,波動率維持穩(wěn)定;兩只期權新品種的價格與現(xiàn)貨價格的相關性均達99%,期現(xiàn)價格關聯(lián)緊密。
尤其是創(chuàng)業(yè)板ETF期權作為首只創(chuàng)業(yè)板場內(nèi)標準化衍生品和首只面向創(chuàng)新成長類股票的風險管理工具,受到市場廣泛關注,為更好發(fā)揮創(chuàng)業(yè)板作用、進一步促進經(jīng)濟高質量發(fā)展注入了新動能。
易方達基金總裁劉曉艷表示,創(chuàng)業(yè)板ETF期權上市交易之后,會吸引更多市場參與主體,圍繞創(chuàng)業(yè)板構建豐富多元的產(chǎn)品與策略體系。
整體運行平穩(wěn),投資者也有序參與,理性交易。數(shù)據(jù)顯示,上市首周,共有112家經(jīng)營機構、20家做市商參與新品種交易。機構交易持倉占比高,兩只期權新品種機構日均成交和日均持倉占比均超過七成。
深市創(chuàng)業(yè)板ETF期權和中證500ETF期權上市交易,標志著深交所特色鮮明、層次清晰的ETF期權產(chǎn)品體系初步形成。嘉實基金總經(jīng)理經(jīng)雷表示,期權是資本市場重要的風險管理工具,ETF期權家族再添寬基產(chǎn)品,形成了覆蓋創(chuàng)新成長、中小市值、大盤藍籌特征的ETF期權產(chǎn)品體系,將助力資本市場穩(wěn)健發(fā)展。
市場功能初步顯現(xiàn)
證券時報記者發(fā)現(xiàn),期權新品種的上市,增加了標的ETF的配置和交易需求,提升了標的ETF規(guī)模和流動性。
數(shù)據(jù)顯示,深市創(chuàng)業(yè)板ETF和中證500ETF份額較啟動消息公布前分別增長15.49%和33.99%,規(guī)模分別達到156.93億元和60.83億元;日均成交金額分別增長37.62%和103.67%,分別達到9.05億元和5.12億元。
ETF期權推出后,現(xiàn)貨市場的多空平衡機制作用更加明顯,為期望賣出股票的投資者提供了避險交易工具,現(xiàn)貨資金穩(wěn)定性有所增強。創(chuàng)業(yè)板指數(shù)和中證500指數(shù)日均振幅均較上市前一周水平有所下降。
目前,兩只期權新品種認沽合約日均持倉為9.29萬張和4.34萬張,相當于為現(xiàn)貨合計提供了近50億元的保險。
興業(yè)證券金融衍生產(chǎn)品部總經(jīng)理連敏偉表示,豐富期權品種和發(fā)展期權市場有助于改善市場投資者結構和完善市場內(nèi)在穩(wěn)定機制,有效提升資本市場的韌性。一個產(chǎn)品豐富、功能完備的期權市場可以為股票市場提供有效的風險管理機制,為市場平穩(wěn)運行保駕護航,進而促進股票市場對實體經(jīng)濟的服務和支持。相信創(chuàng)業(yè)板ETF期權和中證500ETF期權的成功上市和平穩(wěn)運行將為中國資本市場高質量發(fā)展提供重要的推動力。
關鍵詞: 期權交易
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