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基金卡瑪比率什么意思?卡瑪比率與夏普的區(qū)別?
2023-05-09 14:31:06 來源:企業(yè)時報網(wǎng) 編輯:

想必現(xiàn)在有很多小伙伴對于股票和基金的知識都比較想要了解,那么今天小編就為大家收集了一些關(guān)于股票和基金的知識分享給大家,希望大家會喜歡哦。

基金卡瑪比率什么意思?

卡瑪比率,英文名是Calmar ratio,描述的是基金收益與最大回撤之間的關(guān)系,也可以叫做單位回撤收益率。單位回撤收益率計算方法是:卡瑪比率=區(qū)間年化收益率/區(qū)間最大回撤。

從公式中就能看出,卡瑪比率衡量的是,在購買基金時投資者承受每單位回撤能夠得到的收益率水平??ì敱嚷试礁?,說明這只基金在承受單位損失時所獲得的回報也就越高。

來舉個例子,基金A、基金B(yǎng)的年化收益分別為50%和25%,看起來基金A的收益是基金B(yǎng)的兩倍,但兩只基金的最大回撤分別為-50%和-10%,通過剛剛的公式,計算可以得出,基金A的卡瑪比率是1,基金B(yǎng)的卡瑪比率則是2.5。

卡瑪比率與夏普的區(qū)別

1、計算公式不同:卡瑪比率 = 超額收益/最大回撤;夏普比率= (年化收益率 - 無風險利率) / 組合年化波動率。

2、衡量對象不同:卡瑪比率衡量的是收益和最大回撤之間的關(guān)系;而夏普比率衡量的是收益和無風險利率之間的關(guān)系。

3、代表意義不同:卡瑪比率數(shù)值越大,基金的業(yè)績表現(xiàn)越好,相反卡瑪比率數(shù)值越小,基金的業(yè)績表現(xiàn)越差;夏普比率數(shù)值越大代表基金所承受的風險能夠獲得的回報越高,夏普比率數(shù)值越小代表基金所承受的風險能夠獲得的回報越小。

關(guān)鍵詞: 基金卡瑪比率什么意思 卡瑪比率與夏普

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